過去のロングショート比とその時の状況について

こんにちは、毎日瀕死マン@hoboshibouです。

今日はロングショート比率について少し考えてみました。
今の状況は4月以来のショートが多い状態です。

目次

1.ロングショート比率とは

2.ショート優勢は普通なのか?

3.現状と過去の値動きについて

4.まとめ

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1.ロングショート比率とは

仮想通貨のロング(買い)ショート(売り)の比率になります。
こちらのサイトで確認が可能です。

https://datamish.com/d/000000004/btcusd?refresh=20s&orgId=1

どちらかが負けた時(損切)したときに大きな値動きをします。
これが4月以来のショート優勢の情勢となっています。
今回はトレーディングビューでLS比較と過去のチャートの値動きを考えてみます。

2.ショート優勢は普通なのか?

今回まず思ったのは、ショート優勢というのがあり得るか?です。
ショートの人というのは売りなので値段を下げるという悪いイメージが
あるかもしれませんが、「安く買いたい」というのは未来の買いです。
ショート優勢というのは安く買いたいという人が多い状態ですね。

言語化しづらいのですが、ショートは間接的なロングということになります。
そこで私は安く買いたい人がたくさんいる中で値段が下がるってあるのかな?
という疑問を抱きました。

ショートが上回る状態が普通になるには
価値が0になるのが確定しているといった状態が必要じゃないかと思うのです。
株とかなら何か悪材料が出て会社が潰れるとか、そんな状態の時しか起きないんじゃ?

未来に買い戻す人達が優勢な状況で価格が落下するというのはあり得ない気がしています。
短期的に起きる減少であり、0価値に突入する状況でなければ長期間は起きないのでは
ビットコインは果たして0になるのでしょうか?

次項では、実際のショートロング比率と過去の値動きを分析してみます。

3.現状と過去の値動きについて

優勢と高まっているところをそれぞれ同じ並べ方をしてしまったので
わかり辛くなってしまいましたが
緑(4月、11月)がショートが優勢になった月黄色(2月6月)は高まったになります。

今のロングショート比率です

20180819lS比率

直近では11月、4月、そして今回の8月。

ショートが優勢になったのは
トレディングビューにLS比がでるようになっている8月末からだと7回です。

20180819LSHi2

9月はBCHの誕生などでショートが優勢になりやすかったかと思われます。

各日のショート優勢が解消された日とその値動きを考えてみます。

直近のS上回り 4月9日~12日

ショートが上回ったタイミングから反転までがこんな感じでした。
上回ったタイミングでショートをした人達の大半は損切となったかと思われます。

4月は2度目の底たたきでしたので落ちるのでは?と話題になりましたね。
落ちると思ってショートした人が焼かれたのでしょう。

じゃぁ3度目の底叩きの6月はどうなったか?

6月18日 23時

これが一番LS比でSが一番高かった時間です。

20180819LShi4

Sが高くなる次の山は6月30日の3:00です。
ショートが高まるタイミング、消化されるタイミングというのは多きな
値動きがあると言えそうです。価格が下落するのはショートが消化されてからですね。

せっかくなので1回目の底、2月も追ってみましょう。
丁度2月1日17時にLS比でSがかなり上がっていますのでそのタイミングを見ると参考になりそうです。

2月1日 17時

 20180819lshi5

この時はショート比率が高まったタイミングで落下。
2月3日の17時のタイミングでショートが解消されています。
2月4日は特にショート比率は高まっていないタイミングでした。
2月6日15時の底の時はショートを少し焼いて価格を戻しています。

これは底が更新されたセリクラっぽい動きですね。
この時はショート優勢になったわけではないです。
(ごく短時間だと優勢になった可能性があります)。
今のような長期のショート優勢ではないのでご注意ください。
前項で述べた、価値が0に突入しようとしてショートが高まった
はこういった状態かもしれないですね。

最後にショート優勢になっていた11月の値動きを見てみましょう。

2017年11月2日5:00~11月12日5:00

20180819LShi6

11月は高値更新をし続けていた時期になります。
そのため、ショートはビットコインの価格が高くなりすぎたらいれて焼かれて、
を繰り返していました。
ここは、直近の高値が61万ぐらい、それを越えてきたからショート!
と考える人が多かったのかと思われます。
そのままショート優勢の状態を維持したまま11月7日にショート優勢のATHを記録
ショートが増えるタイミングというのはチャートの中ではいつもあまりよくない場所ですね
11月12日の1時までショート優勢の状態が続きました。
ここは、高すぎるから安く買いたいという人が多いショートだったのかなという印象です。
(高すぎるのでショートをするというのは安く買いたいということと解釈します)。

11月16日の3時もショートは高まっています(優勢ではない)
価格的に高値だったためショートを入れる人が多かったのでしょう。
焼かれて消化していると思われます。

4.まとめ

ショート優勢で落ちていくケースそれが起爆剤となり上がるケースがあることがわかりました。
多分ですが安く買いたい人が多いパターンと、
もう0になってしまうかもしれないと絶望している人が多いパターンで
値動きが違うのかなという気がします。
今はどちらでしょうかね(笑)

ショート優勢の期間が長くなるケースとしては11月が近いですが、
価格の値動きのパターンとしては6月が近い印象です。
(長期間耐えているのとチャートの形(耐えて小さなレンジ)になっている)
6月は一度ショートを消化してから今までの価格をさらに深く掘りに行く感じの動きをしています。
今回は11月以来の長い期間のショート優勢になります。
値動きは大きな物になる気がしちゃいますね。

このタイミングで増えたショートをどう消化するかは大事なポイントになりそうです。
(落ちて消化するのか、あげて消化するのかで値動きのパターンはかわりそうです)。